Tüccarlar için risk yönetimi, başarılı ticaretin çok önemli bir yönüdür. Alım satıma dahil olan riski anlamak, kayıpları en aza indirmenin ve karı en üst düzeye çıkarmanın anahtarıdır. Risk raporlamanın devreye girdiği yer burasıdır. Risk raporlama, yatırımcılara alım satım faaliyetlerini analiz etmelerine, anlamalarına ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacak ölçümler ve veriler sağlar. AISHE-System, yatırımcılara alım satım faaliyetlerini izlemelerine ve risklerini en aza indirmelerine yardımcı olacak ayrıntılı ölçümler sağlayan bir risk raporlama aracıdır.
AISHE-System, tacirlerin ticari faaliyetlerini izlemek ve bilinçli kararlar vermek için kullanabilecekleri birkaç temel ölçüm sağlar. Bu metrikler arasında Toplam Net Kâr, Brüt Kâr, Brüt Zarar, Kâr Faktörü, Beklenen Ödeme, Mutlak Düşüş, Maksimum Düşüş, Göreli Düşüş, Toplam İşlemler, Kısa Pozisyonlar (% kazandı), Uzun Pozisyonlar (% kazandı), Kar İşlemleri (%) toplam), Zarar İşlemleri (toplamın yüzdesi), En Büyük Kârlı İşlem, En Büyük Zararlı İşlem, Ortalama Kârlı İşlem, Ortalama Zararlı İşlem, Maksimum Ardışık Kazançlar ($) ve Maksimum Ardışık Zararlar ($).
Toplam Net Kâr, bir ticaret hesabında yapılan tüm işlemlerin genel mali sonucudur. Tüccarlara genel kârlılıklarının net bir göstergesini sağlar. Brüt Kâr ve Brüt Zarar, her bir işlemin kârlılığını anlamak için çok önemli ölçütlerdir. Kâr Faktörü, brüt kâr ile brüt zarar arasındaki yüzde olarak ifade edilen orandır ve tüccarın genel kârlılığı hakkında fikir verir. Beklenen Getiri, bir işlemin ortalama kâr/zarar faktörünü temsil eden ve bir sonraki işlemden beklenen kâr veya zararı tahmin etmek için kullanılabilen istatistiksel olarak hesaplanmış bir endekstir. Mutlak Düşüş, bir ticaret hesabının para açısından yaşadığı en büyük kaybı temsil eder ve en kötü durum senaryosunu anlamak için gereklidir. Maksimal Düşüş, mevduat para biriminde ve mevduat yüzdesinde yerel maksimumun maksimum kaybını temsil eder ve ticaret stratejisinin genel riskini anlamak için gereklidir. Relative Drawdown, ticaret stratejisinin genel riskinin daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
Toplam İşlemler, işlem döneminde açılan ve kapatılan toplam işlem pozisyonu sayısıdır ve hesabın işlem aktivitesini anlamak için gereklidir. Kısa Pozisyonlar (% kazanılan) ve Uzun Pozisyonlar (% kazanılan), sırasıyla karlı kısa ve uzun pozisyonların yüzdesini gösterir. Kârlı İşlemler (toplamın yüzdesi) ve Zararlı İşlemler (toplamın yüzdesi), sırasıyla tacirin genel kârlılığının ve riskinin net bir göstergesidir. En Büyük Kâr Ticareti ve En Büyük Zarar Ticareti, ticaret stratejisinin genel performansını yansıtmayabilir, ancak dikkate alınması gereken önemli ölçütlerdir. Ortalama Kâr Ticareti ve Ortalama Zarar Ticareti, ticaret stratejisinin karlılığını ve riskini anlamak için çok önemli ölçütlerdir.
AISHE-System, yatırımcılara alım satım faaliyetlerini anlamalarına ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olacak kapsamlı bir ölçüm seti sağlar. Tüccarlar, bu ölçümleri izleyerek riskleri en aza indirmek ve kârı en üst düzeye çıkarmak için ticaret stratejilerini ayarlayabilirler. AISHE-System ile tüccarlar, ticaret faaliyetlerinin kontrolünü ellerine alabilir ve ticaret dünyasında başarıya ulaşabilirler.
Toplam Net Kar:
Bu, alım satım hesabınızda yapılan tüm alım satımların genel mali sonucudur. Brüt kâr (tüm kârlı işlemlerden elde edilen toplam kâr) ile brüt zarar (tüm kârsız işlemlerden kaynaklanan toplam zarar) arasındaki farkı temsil eder.
Brüt kazanç:
Bu alan, işlemlerinizden elde ettiğiniz tüm kârların toplamını para cinsinden gösterir. Bu işlemleri yapmakla ilgili maliyetleri hesaba katmaz.
Brüt Kayıp:
Bu alan, işlemlerinizden kaynaklanan tüm kayıpların para cinsinden toplamını gösterir.
Kâr Faktörü:
Bu alan, brüt kar ile brüt zarar arasındaki yüzde olarak ifade edilen orandır. Değerin %100 olması, brüt kârın brüt zarara eşit olduğu anlamına gelir.
Beklenen Getiri:
Bu alan, bir işlemin ortalama kar/zarar faktörünü temsil eden istatistiksel olarak hesaplanmış bir endekstir. Bir sonraki ticaretten beklenen kar veya zararı tahmin etmek için kullanılabilir.
Mutlak Düşüş:
Bu alan, hesabınızın parasal olarak yaşadığı en büyük kaybı temsil eder. Hesap bakiyenizin en yüksek noktasından en düşük noktasına kadar ölçülür.
Maksimum Düşüş:
Bu alan, mevduat para biriminde ve mevduatın yüzdesi cinsinden yerel maksimumun maksimum kaybını temsil eder. Hesap bakiyenizin en yüksek noktasından en düşük noktasına kadar en büyük yüzde kaybını ölçer.
Bağıl Düşüş:
Bu alan, maksimum bakiye değerinin ve buna karşılık gelen para değerinin yüzdesi olarak maksimum kaybı temsil eder. Hesap bakiyenizin en yüksek ve en düşük noktaları arasındaki yüzde farkı olarak hesaplanır.
Toplam İşlemler:
Bu alan, işlem dönemi boyunca açılan ve kapatılan toplam işlem pozisyonlarını gösterir.
Kısa Pozisyonlar (% kazandı):
Bu alan, alınan kısa pozisyonların sayısını ve bunların karlı olan yüzdesini gösterir. Tüccar, varlığın fiyatının düşeceğine inandığında kısa pozisyonlar alınır.
Uzun Pozisyonlar (% kazandı):
Bu, alınan toplam uzun pozisyon sayısını ve karlı olan bu pozisyonların yüzdesini ifade eder. Uzun pozisyon, bir yatırımcının zaman içinde değerinin artacağı beklentisiyle bir menkul kıymet satın almasıdır.
Kar İşlemleri (toplamın yüzdesi):
Bu, kârla sonuçlanan toplam işlemlerin yüzdesidir. Örneğin, bir yatırımcı 100 işlem yaptıysa ve bunların 70'i karlıysa, kârlı işlem yüzdesi %70 olacaktır.
Kayıp İşlemleri (toplamın yüzdesi):
Bu, kayıpla sonuçlanan toplam işlemlerin yüzdesidir. Yukarıdaki örneği kullanarak, 100 alım satımdan 30'u kârsızsa, kayıp alım satım yüzdesi %30 olur.
En Büyük Kârlı Ticaret:
Bu, tek bir işlemden kazanılan en büyük kârdır. Bunun, genel ticaret stratejisinin karlılığını mutlaka yansıtmadığına dikkat etmek önemlidir.
En Büyük Zarar Ticareti:
Bu, tek bir işlemden kaynaklanan en büyük kayıptır. En büyük kar ticareti gibi, ticaret stratejisinin genel performansını yansıtması gerekmez.
Ortalama Kar Ticareti:
Bu, kârlı ticaret başına kazanılan ortalama kârdır. Bunu hesaplamak için, kârlı işlemlerden kazanılan tüm kârları toplar ve kârlı işlemlerin sayısına bölersiniz.
Ortalama Zarar Ticareti:
Bu, kârsız ticaret başına oluşan ortalama kayıptır. Bunu hesaplamak için, kârsız işlemlerden kaynaklanan tüm kayıpları toplar ve kârsız işlemlerin sayısına bölersiniz.
Maksimum Ardışık Galibiyet ($):
Bu, en uzun kazanç serisini ve bu seri boyunca kazanılan toplam kârı ifade eder. Örneğin, bir yatırımcı 10 işlem yaptıysa ve ilk 7 işlem karlıysa, arka arkaya maksimum kazanç 7 işlem ve bu 7 işlem sırasında kazanılan dolar kârı olacaktır.
Maksimum Ardışık Kayıplar ($):
Bu, en uzun işlem kaybetme serisini ve bu seri sırasında oluşan toplam kaybı ifade eder. Örneğin, bir yatırımcı 10 işlem yaptıysa ve ilk 5 işlem kârsızsa, ardışık maksimum kayıplar 5 işlem ve bu 5 işlem sırasında oluşan dolar kaybı olacaktır.
Maksimum Ardışık Kâr (Sayı):
Bu ölçüm, bir dizi ardışık karlı işlemden elde edilebilecek maksimum karı ve bu dönemde karlı olan işlemlerin sayısını belirlemek için kullanışlıdır. Örneğin, bir tacirin arka arkaya 10 kârlı işlem dizisi varsa, ilk ticaret 100$ kârla ve son ticaret 1000$ kârla sonuçlanıyorsa, bu durumda ardışık maksimum kâr 1000$ olur ve sayı şu şekilde olur: 10 olmak
Maksimum Ardışık Kayıp (Sayı):
Bu metrik, maksimum ardışık kâra benzer, ancak bunun yerine, bir dizi ardışık kârsız işlemden elde edilebilecek maksimum zararı ve ayrıca bu dönemde kârsız olan işlemlerin sayısını ölçer. Örneğin, bir tacirin arka arkaya 8 kârsız işlemi varsa, ilk işlem 50$'lık bir kayıpla sonuçlanır ve son işlem
Bu makale, alım satım sistemlerinde risk raporlamanın önemini tartışıyor ve yatırımcıların alım satım faaliyetlerini izlemelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için çeşitli ölçümler sağlayan AISHE Sistemini tanıtıyor. Temel ölçütler arasında toplam net kâr, brüt kâr, brüt zarar, kâr faktörü, beklenen ödeme, mutlak düşüş, maksimum düşüş, göreceli düşüş, toplam işlemler, kısa ve uzun pozisyonlar (% kazandı), kâr işlemleri (toplamın yüzdesi), kayıp yer alır. işlemler (toplamın yüzdesi), en büyük kârlı ticaret, en büyük zararlı ticaret, ortalama kârlı ticaret, ortalama zararlı ticaret ve maksimum ardışık kazançlar ve kayıplar. Bu ölçümler, tacirin genel karlılığı, riski ve ticaret stratejisi hakkında bilgi sağlar.